标准差 = (W1σ1 W2σ2)开方
其中，W1和W2分别代表两种证券在资产组合中所占的比例，σ1和σ2分别代表两种证券的标准差。
当两种证券的相关系数ρ1，2等于1时，资产组合的标准差σP可以通过以下公式计算得出：
σP = W1σ1 W2σ2
这意味着，当两种证券完全正相关时，它们的标准差会直接相加得到资产组合的标准差。
相反，当两种证券的相关系数ρ1，2等于-1时，资产组合的标准差σP可以通过以下公式计算得出：
σP = W1σ1 - W2σ2
这意味着，当两种证券完全负相关时，它们的标准差会进行减法运算得到资产组合的标准差。
通过以上公式，我们可以计算出不同相关系数下的资产组合标准差，从而评估资产组合的风险水平。
